MetaTrader 4 - Indicadores Volatility. mq4 - indicador para MetaTrader 4 Un indicador simple que calcula la volatilidad de un determinado par de divisas (o de otra seguridad disponible en el terminal). La volatilidad se calcula en puntos para los precios altos y bajos (no para los cerrados o los cerrados). El valor actual del nivel de volatilidad se resalta en la esquina superior izquierda de la ventana del indicador. Puede encontrar el valor histórico del nivel colocando el cursor sobre el gráfico de volatilidad. El indicador implica cambiar: 1) período de promedio. Hay 5 períodos por defecto, es decir, la volatilidad del símbolo se promedia para 5 períodos 2) niveles importantes. Por ejemplo, a veces es útil establecer el nivel de volatilidad de los pares, por debajo del cual no se recomienda entrar en el mercado (se entiende mercado plano). Los niveles predeterminados para los símbolos volátiles como GBPJPY son 50, 100, 200, 300 y 400 puntos. Explicaciones y Recomendaciones: La volatilidad se calcula utilizando un promedio simple como una suma de Precios altos dentro del período de promedio menos la suma de Precios bajos para el mismo período, expresada en puntos: IMA (Alto, 5) ) 100, donde Alto y Bajo son los precios más altos y más bajos del período, respectivamente, 5 es el período de promedio (dado en la fórmula anterior, ya que se ha establecido por defecto, pero puede variar), 100 es la transferencia de El valor obtenido en puntos. Este valor depende de la cantidad de lugares decimales en el símbolo considerado: 100 - para precios como 0.00 (todos los pares cotizados con JPY), 10000 - para precios como 0.0000 (la mayoría de los pares de divisas). Sobre esta base, el número en el nombre del indicador indica la cantidad de decimales, lo que determina la aplicación del indicador a un símbolo oa otro. Sin embargo, a veces es necesario clasificar los símbolos por su volatilidad. Por ejemplo, es posible que deba seleccionar el símbolo más o menos volátil en un momento para mejorar la eficiencia operativa de un sistema comercial. En este caso, puede utilizar volatilidad 3 pares. mq4: En este caso, el indicador se ajusta para determinar la volatilidad de tres pares: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY. Por lo tanto, cualquiera que sea el gráfico al que lo adjunte, calculará la volatilidad sólo para estos tres pares. Sin embargo, puede cambiar esto fácilmente abriendo y editando el programa en MetaEditor: No olvide hacer los cambios correspondientes en la parte superior del código: Además, también puede aumentar la cantidad de símbolos para calcular la volatilidad de. Para ello, debe agregar la cantidad de búferes (que no exceda de 8, sin embargo) y realizar los cambios correspondientes en el código. Indicador de volatilidad de búsqueda Aceptar. Dado que una imagen se dice que vale la pena mil palabras (o es 10.000) Voy a confiar en una captura de pantalla para obtener mi punto a través (haga clic en el archivo adjunto GIF). En este plano de la UE (EURUSD) H1 a partir de hoy, este currpair hizo una carrera hasta causar el BB a salir a sus 2.0 desviaciones estándar. A continuación, las barras se redujeron a un rango de alrededor de 37 pips (1 ª flecha roja). Pero si estoy confiando en un BWI (Indicador de ancho de banda de Bollinger) para medir la volatilidad, cuando vengo a mirar a este currpair, el BWI me está mostrando un ancho de banda de 298 pip (mirar a Hola Abinadi ¿Puedo preguntar cuál es un indicador es En su carta en puntos de color amarillo, verde y rojo, y puede compartir la India gracias de antemano En realidad, los datos de volumen no es engañoso, ya que mide la cantidad de cambios de precios por barra. Una cámara central de compensación no es necesario. Para ser una forma muy confiable para medir los cambios en la volatilidad. Como los cambios de precio por barra cae, el interés en el mercado disminuye. Es por eso que las barras de volumen suelen ser bastante pequeñas entre mediodía-medianoche (EST), porque nadie realmente tiene Un interés en este momento. La verdadera cuestión es cómo va a beneficiarse de la negociación cuando la volatilidad es mayor. Quisiera que fuera tan simple como para hacerlo. El volumen es engañosa porque el corredor decide MT4 cómo son los criterios. por ejemplo Corto contra resultados largos cero si diez compradores y diez vendedores están alrededor. O usted puede mirar los números pos solamente o el tamaño etc de la posición, usted consigue el punto. Una posibilidad es utilizar una barra del rango en vez de timeframes. Así que u puede establecer un rango de 5pips y cada vez que el premio se mueve 5pips allí muestra una nueva vela de mineral de barra (vela es la palabra equivocada porque tienes alto y cerca juntos o bajo y cierre). Entonces sólo tiene que establecer en los niveles de tiempo y ver los períodos en los que hay un montón de velas es alta volatilidad, etc, también histórico en la historia de la carta hacia atrás. Ejemplo: forexfactory / showthread. phpt340925 Indicadores de volatilidad para MT4 Conocía a un comerciante que utilizaba estas bandas de volatilidad para comerciar a diario con los e-minis durante muchos años. Las líneas eran extremadamente sensibles y junto con algo simple como stochastics o patrones de velas, hizo algunas de las operaciones más sorprendentes, que en ese momento, parecía alquimia. He pasado los últimos años tratando de encontrar algo que funcione de la misma manera que lo hicieron con los e-minis. Ahora que WHCtrader ha implementado el libre acceso a muy buenos datos de futuros en tiempo real, creo que es hora de proponer esto al foro como una búsqueda valiosa. La razón por la que menciono los futuros es que, como se verá el trazado de las bandas requiere la volatilidad implícita lectura cada día para dibujar las bandas. Esta información está disponible en un mercado centralizado, pero menos para el mercado de divisas. De todos modos, la matemática es interesante porque utiliza desviaciones estándar, pero en lugar de un indicador de ruptura, lo utiliza como un límite para el rango diario - mi forma preferida de ver el mkt. Cualquier tomadores supongo que podría ser necesario introducir manualmente el número IV cada día a través de la web, pero no es una molestia si los niveles resultan válidos. La explicación del método sigue a continuación: Aplicación de la desviación estándar a las acciones Los precios de las acciones son estadísticamente como los votos, lo que indica los precios que se han pagado por las acciones a comprar y vender. Al examinar el rango de los precios de las acciones durante un día, y graficar los precios basados en cuántas acciones (volumen) cambiaron de manos a ese precio, obtendremos una curva que puede, o no, parecer una curva normal. En los mercados de tendencia fuerte, la curva puede ser casi plana - un aumento o una disminución constante en el precio sin grandes picos de volumen, por ejemplo. Sin embargo, en un mercado de consolidación (canalización lateral) donde los precios suben y bajan, la curva más estrechamente se representa mediante una curva de campana. Aplicación de las bandas de volatilidad Utilice el índice de volatilidad implícita para las opciones de la opción de ayer y las llamadas (de IVolatility) para calcular la desviación estándar, que se aplica al precio de cierre de ayer para predecir rangos de precios o canales para hoy. A medida que los valores de volatilidad implícita de las posiciones y las llamadas se separan, los rangos de precios aumentan. Cuando los valores de Volatilidad Implícita están más cerca del mismo valor (lo que indica que los compradores y vendedores de opciones están más de acuerdo en cuanto al valor futuro), los rangos de precios disminuyen. La calculadora VBand determina rangos de precios basados en esta volatilidad. Cómo usan los valores de VBand Como publicado por Kevin Haggerty y otros, las Bandas de Volatilidad proporcionan un precio al cual usted podría esperar apoyo o resistencia. Por ejemplo, se podría esperar que 68 del tiempo (sobre MUCHAS muestras) que el precio permanecería dentro del rango de desviación estándar 1.0 (desde la desviación estándar -1.0 a 1.0). Usted podría esperar que el precio se quedaría dentro de la desviación estándar de 2,0 intervalo 95 de la época. Al igual que los niveles de Fibonacci Retrace, los valores de precio VBand proporcionan un lugar un poco más probable donde el precio de la acción invertirá para permanecer dentro de la VBand. Estos valores NO deben ser tratados como barreras absolutas de precio de pared de ladrillo. Sin embargo, el VBands proporcionará un rango de precios en el que estadísticamente el precio seguirá siendo. Al negociar acciones, puede encontrar varios puntos de precio en los que usted piensa que el stock probablemente será apoyado o proporcionar resistencia - es decir, puntos de precio donde el precio está demasiado lejos de donde se piensa que debería ser, y donde es probable Invertir para volver a más de un valor razonable. Puede calcular estos puntos de precio usando Pivots, valores de retroceso de Fibonacci, VBands, líneas de tendencia, medias móviles, niveles anteriores de soporte y resistencia, o cualquiera de muchas otras técnicas. Como con cualquiera de estos otros cálculos de punto de precio, siempre debe buscar otros indicadores para confirmación. Sólo porque un precio se acerca a un VBand no significa necesariamente que va a invertir. Sin embargo, si también se aproxima a un promedio móvil, o un nivel de soporte o resistencia anterior, entonces su nivel de confianza aumentará. Usted probablemente sabe sobre esto, pero tengo que decirlo: la distribución del precio no es normal (el significado, gaussian) así que incluso si usted calcula una desviación estándar que no sé cuán relevante sería. Lo que realmente obtienes cuando calculas la desviación estándar utilizando la fórmula clásica no es la REAL st. Dev. Del precio, pero sólo una estimación incierta. Si sabes a lo que me refiero. No creo que esto es relevante para la acción del precio. He estado allí. Pero es su llamada. Mezarashii: Conocí a un comerciante que utilizó estas bandas de volatilidad para comerciar a diario con los e-minis durante muchos años. Las líneas eran extremadamente sensibles y junto con algo simple como stochastics o patrones de velas, hizo algunas de las operaciones más sorprendentes, que en ese momento, parecía alquimia. He pasado los últimos años tratando de encontrar algo que funcione de la misma manera que lo hicieron con los e-minis. Ahora que WHCtrader ha implementado el libre acceso a muy buenos datos de futuros en tiempo real, creo que es hora de proponer esto al foro como una búsqueda valiosa. La razón por la que menciono los futuros es que, como se verá el trazado de las bandas requiere la volatilidad implícita lectura cada día para dibujar las bandas. Esta información está disponible en un mercado centralizado, pero menos para el mercado de divisas. De todos modos, la matemática es interesante porque utiliza desviaciones estándar, pero en lugar de un indicador de ruptura, lo utiliza como un límite para el rango diario - mi forma preferida de ver el mkt. Cualquier tomadores supongo que podría ser necesario introducir manualmente el número IV cada día a través de la web, pero no es una molestia si los niveles resultan válidos. La explicación del método sigue a continuación: Aplicación de la desviación estándar a las acciones Los precios de las acciones son estadísticamente como los votos, lo que indica los precios que se han pagado por las acciones a comprar y vender. Al examinar el rango de los precios de las acciones durante un día, y graficar los precios basados en cuántas acciones (volumen) cambiaron de manos a ese precio, obtendremos una curva que puede, o no, parecer una curva normal. En los mercados de tendencia fuerte, la curva puede ser casi plana - un aumento o una disminución constante en el precio sin grandes picos de volumen, por ejemplo. Sin embargo, en un mercado de consolidación (canalización lateral) donde los precios suben y bajan, la curva más estrechamente se representa mediante una curva de campana. Aplicación de las bandas de volatilidad Utilice el índice de volatilidad implícita para las opciones de la opción de ayer y las llamadas (de IVolatility) para calcular la desviación estándar, que se aplica al precio de cierre de ayer para predecir rangos de precios o canales para hoy. A medida que los valores de volatilidad implícita de las posiciones y las llamadas se separan, los rangos de precios aumentan. Cuando los valores de volatilidad implícita están más cerca del mismo valor (lo que indica que los compradores y los vendedores de opciones están más de acuerdo en cuanto al valor futuro), los rangos de precios disminuyen. La calculadora VBand determina rangos de precios basados en esta volatilidad. Cómo usan los valores de VBand Como publicado por Kevin Haggerty y otros, las Bandas de Volatilidad proporcionan un precio al cual usted podría esperar apoyo o resistencia. Por ejemplo, se podría esperar que 68 del tiempo (sobre MUCHAS muestras) que el precio permanecería dentro del rango de desviación estándar 1.0 (desde la desviación estándar -1.0 a 1.0). Usted podría esperar que el precio se quedaría dentro de la desviación estándar de 2,0 intervalo 95 de la época. Al igual que los niveles de Fibonacci Retrace, los valores de precio VBand proporcionan un lugar un poco más probable donde el precio de la acción invertirá para permanecer dentro de la VBand. Estos valores NO deben ser tratados como barreras absolutas de precio de pared de ladrillo. Sin embargo, el VBands proporcionará un rango de precios en el que estadísticamente el precio seguirá siendo. Al negociar acciones, puede encontrar varios puntos de precio en los que usted piensa que el stock probablemente será apoyado o proporcionar resistencia - es decir, puntos de precio donde el precio está demasiado lejos de donde se piensa que debería ser, y donde es probable Invertir para volver a más de un valor razonable. Puede calcular estos puntos de precio usando Pivots, valores de retroceso de Fibonacci, VBands, líneas de tendencia, medias móviles, niveles anteriores de soporte y resistencia, o cualquiera de muchas otras técnicas. Como con cualquiera de estos otros cálculos de punto de precio, siempre debe buscar otros indicadores para confirmación. Sólo porque un precio se acerca a un VBand no significa necesariamente que va a invertir. Sin embargo, si también se aproxima a un promedio móvil, o un nivel de soporte o resistencia anterior, entonces su nivel de confianza aumentará.
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